Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти
Банкам придется формировать значительные резервы при любом из стресс-сценариев, вызванных кризисом и коронавирусом, считают в агентстве НКР. Кризисный вариант развития событий приведет к убыткам почти на 900 млрд руб.
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК. Эксперты проанализировали влияние предыдущих кризисов на банки и смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора.
Самый умеренный из них потребует от банков практически удвоить резервы на возможные потери по ссудам и снизит прибыль на 10%. Если же шок будет серьезнее, банки по итогам года могут зафиксировать убыток в размере до 900 млрд руб. Аналитики берут за основу показатель прибыли до налогообложения.
«При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала», — подчеркивают эксперты. Однако они не исключают, что некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация.
По итогам прошлого года кредитные организации получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн руб., хотя частично рост за последний год связан с техническими факторами, в частности переходом на новый стандарт отчетности МСФО 9. За последние шесть лет самый плохой финансовый результат банки показали в 2015 году — прибыль тогда составила 190 млрд руб.
В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов причиной ухудшения ситуации в этом году стала не финансовая система, а реальный сектор, отмечают аналитики НКР. «Ситуация меняется стремительно, существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике во втором квартале, но никакие цифры пока не доступны», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Поэтому аналитики выбрали формат различных стресс-сценариев вместо прогноза.
Расчеты НКР основаны на результатах деятельности 100 крупнейших банков. На 1 февраля доля этих игроков на рынке составляла 88% совокупных активов сектора. Расчеты не учитывают возможные антикризисные меры со стороны регуляторов. Стресс-тестирование не моделирует последствия кризиса для каждого банка в отдельности.
Три сценария стресса
Согласно расчетам НКР, если острая фаза кризиса в экономике продлится в течение всего 2020 года, а негативные проявления сохранятся до конца следующего, эффект для банков будет сравним с событиями 2008 года. При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%. Убытки банковского сектора в этом году достигнут 869 млрд руб. (худший финансовый результат с 2012 года — на сайте ЦБ доступны данные только за этот период), а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 млрд руб.
В «кризисном» сценарии банкам придется сформировать дополнительные резервы на уровне 2,02 трлн руб., следует из оценок НКР. При этом совокупный объем взвешенных по риску активов сократится примерно на 2,4%, до 81,9 трлн руб.
«Негативный» сценарий НКР предполагает, что острая фаза кризиса завершится уже в середине этого года, а отрицательные эффекты сохранятся еще на год. В таком случае ВВП России в 2020 году упадет на 4%, а в 2021-м вернется к росту на уровне 1–1,5%. Тогда банкам потребуется создать дополнительные резервы на 1,48 трлн руб., а убыток сектора в 2020 году составит 2 млрд руб. В 2021 году банки покажут доналоговую прибыль на уровне 930 млрд руб., как в 2016 году.
«Умеренный» сценарий не приведет к убыткам банковского сектора, но все равно потребует от игроков значительных усилий для поддержания качества портфелей, следует из расчетов агентства. Согласно этому сценарию, острая фаза кризиса и негативные проявления затронут только 2020 год. В этих условиях ВВП России все равно снизится на 2%, с восстановлением роста на 1,5–2% в 2021 году.
В таком стресс-сценарии прибыль составит 706 млрд руб. в 2020 году и 1,5 трлн руб. — в 2021-м.
Как аналитики оценивают прочность банков
Аналитики НКР считают наиболее вероятной реализацию «умеренного» сценария. Неопределенность с развитием пандемии COVID-19 полностью не отменяет и остальные. Но даже в самом стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снизится незначительно и не пробьет минимальные нормативы ЦБ.
Присваивать вероятности тем или иным сценариям сейчас преждевременно, хотя надо готовиться в том числе и к «жесткой посадке», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, падение российской экономики даже на 2% уже можно считать «трудным испытанием для банковского сектора».
Как отмечается в обзоре НКР, за последние годы российские банки существенно сократили валютное кредитование, а регулирование со стороны ЦБ ужесточилось. Тем не менее аналитики не исключают возникновения проблем у отдельных банков.
По словам Проклова, потребность в дополнительном капитале может возникнуть у банков с низким запасом капитала и высокой долей кредитов в портфеле, выданных заемщикам из наиболее уязвимых отраслей — транспорт, туризм, ресторанно-гостиничный бизнес. С негативным влиянием на капитал могут столкнуться и те, кто не специализировался на работе с корпоративными клиентами, предупреждает эксперт: «Не исключено, что при таком сценарии серьезное давление будет и на капитал розничных банков, что будет обусловлено ростом просрочки населения по потребительским кредитам». Банк России уже анонсировал послабления для банковского сектора и заемщиков.
Вмешательство регулятора возможно в каждом из трех стресс-сценариев, но «степень участия будет различной», отмечает Проклов. По оценкам НКР, докапитализация банков, аналогичная мерам 2014–2015 годов, возможна при реализации «кризисного» сценария.
07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ
Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю
23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»
Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.
18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников
Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!
27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации
Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!
23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний
Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.
28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании
Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!
28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток
С удовольствием больше у вас не заправляюсь.
25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт
Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут
04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса
Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.
20.07.2023
События отрасли - 20 июля
А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык